PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ^NDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
969.52%
1,129.46%
^XCMP
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

1.86

^NDX:

1.58

Коэф-т Сортино

^XCMP:

2.43

^NDX:

2.12

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.34

^NDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

2.49

^NDX:

2.11

Коэф-т Мартина

^XCMP:

8.85

^NDX:

7.52

Индекс Язвы

^XCMP:

3.70%

^NDX:

3.80%

Дневная вол-ть

^XCMP:

17.55%

^NDX:

18.07%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^XCMP:

-2.98%

^NDX:

-3.65%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции ^XCMP уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 16.24% против 17.44% соответственно.


^XCMP

С начала года

31.30%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

11.03%

1 год

31.74%

5 лет

17.79%

10 лет

16.24%

^NDX

С начала года

26.53%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

8.06%

1 год

27.04%

5 лет

19.69%

10 лет

17.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^XCMP c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.861.57
Коэффициент Сортино ^XCMP, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.432.10
Коэффициент Омега ^XCMP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.341.29
Коэффициент Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.492.05
Коэффициент Мартина ^XCMP, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.857.01
^XCMP
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86
1.57
^XCMP
^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ^NDX

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.98%
-3.65%
^XCMP
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ^NDX

Текущая волатильность для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) составляет 5.05%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.05%
5.35%
^XCMP
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab