PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ^NDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^XCMP с ^NDX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ^NDX.

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.49

^NDX:

0.48

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.84

^NDX:

0.82

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.12

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.51

^NDX:

0.51

Коэф-т Мартина

^XCMP:

1.67

^NDX:

1.66

Индекс Язвы

^XCMP:

7.38%

^NDX:

7.07%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.99%

^NDX:

25.61%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^XCMP:

-6.84%

^NDX:

-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции ^XCMP уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 15.13% против 16.68% соответственно.

^XCMP

С начала года

-2.71%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-1.06%

1 год

11.51%

3 года

19.43%

5 лет

15.85%

10 лет

15.13%

^NDX

С начала года

-0.46%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

0.67%

1 год

11.20%

3 года

21.12%

5 лет

17.31%

10 лет

16.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

NASDAQ 100

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ^NDX

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^NDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ^NDX

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...