PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с ^NDX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ^NDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
851.90%
1,022.24%
^XCMP
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.27

^NDX:

0.44

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.55

^NDX:

0.79

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.08

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.28

^NDX:

0.49

Коэф-т Мартина

^XCMP:

0.96

^NDX:

1.68

Индекс Язвы

^XCMP:

7.04%

^NDX:

6.69%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.09%

^NDX:

25.40%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^XCMP:

-13.65%

^NDX:

-12.37%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -7.52%. За последние 10 лет акции ^XCMP уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.45% против 16.03% соответственно.

^XCMP

С начала года

-9.81%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-5.81%

1 год

9.91%

5 лет

15.86%

10 лет

14.45%

^NDX

С начала года

-7.52%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.68%

5 лет

17.57%

10 лет

16.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XCMP: 0.27
^NDX: 0.27
Коэффициент Сортино ^XCMP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XCMP: 0.55
^NDX: 0.56
Коэффициент Омега ^XCMP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XCMP: 1.08
^NDX: 1.08
Коэффициент Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XCMP: 0.28
^NDX: 0.30
Коэффициент Мартина ^XCMP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XCMP: 0.96
^NDX: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.27
^XCMP
^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ^NDX

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-12.37%
^XCMP
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ^NDX

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 17.19% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
16.83%
^XCMP
^NDX